Харківський театр для дітей та юнацтва створений на базі Першої державної театральної школи за участю професора Харківського університету Олександра Білецького. Завідувачем школою був призначений Сергій Павлович Пронський, а художнє керівництво очолив відомий на півдні Росії режисер Микола Миколайович Синельников.

Школі було надано приміщення, що пустувало, колишнього театру мініатюр, так званого «Катерининського театру», де в грудні 1920 року виставою «Злий галл» за п'єсою М. Толмачова відкрився «Театр казки», пізніше перейменований в Перший державний театр для дітей.